Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Nimi Lanne, Markku
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Ei-normaalisten makrotaloudellisten ja rahoitusaikasarjojen rakenteellinen analyysi
Päätös 308628
Päätöspvm 13.06.2017
Rahoituskausi 01.09.2017 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 480 000
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Projektissa kehitetään ja sovelletaan uusia makrotaloudellisten ja rahoitusaikasarjojen rakenteelliseen mallintamiseen soveltuvia ekonometrisia malleja ja niihin liittyviä menetelmiä. Mallimme ottavat huomioon taloudellisten aikasarjojen ei-normaalisuuden, mikä mahdollistaa mallien parametrien identifioinnin ja täten taloudellisten sokkien vaikutusten analysoinnin. Yksi tärkeä erikoistapaus ovat mallit, jotka sallivat sokkien erilaiset vaikutukset eri regiimeissä, kuten eri suhdannevaiheissa. Tarkastelemme myös malleja, jotka mahdollistavat ns. ei-fundamentaalisten tasapainotilojen empiirisen analyysin. Ei-fundamentaalisuus syntyy esim. taloustoimijoiden saadessa etukäteen vihjeitä tulevista talouspoliittisista toimenpiteistä ja toimiessa niiden pohjalta välittömästi. Talouspolitiikan lisäksi aiomme mallien avulla tutkia rahoitusmarkkinoiden ja makrotalouden välisiä yhteyksiä, erityisesti taloudellisen volatiilisuuden siirtymistä markkinoiden ja maantieteellisten alueiden välillä.